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ovrナイト

ネットショップ「systr77ev」( https://systr77ev.booth.pm/ ) (下にリンクがあります)にて
第3弾「ovrナイト」( https://systr77ev.booth.pm/items/1234157 )を販売いたします。
このストラテジーは仕掛けに逆指値を使った順張り買い戦略となっています。手仕舞い
は翌朝成り行きです。1泊2日のトレードスタイルです。
システムトレードソフト「イザナミ」を使って作成しています。

逆指値戦略ではスリッページが大きな問題になるかと思います。当然自分もそれを考慮に
入れて作成し、運用していました。まず、この戦略は前日の売買代金が10億円以上という
条件を入れています。あと期間高値の-1tickもしくは終値の+〇%で仕掛けるようにしてい
ます。運用していた時はたいしてスリッページはなかったです。むしろ逆スリッページで仕掛
けより安く買えたことも何度かありました。そんなに気にする必要はないかと思います。
ここ数年は売買代金大きいほうが期待値が高いので、売買代金引き上げてカスタマイズ
するのもいいかと思います。

この戦略はランキング情報を利用して作っています。毎日シグナルが5つ出るようにしています。
そして一番の長所がランキング情報の優先順で使っている独自の指標です。エネルギー指数と
名づけました。なんとランキング情報で売買代金10億円以上、たったそれだけの条件でこの指標を
使ってバックテストすると、すべての年で期待値がプラスになります。購入されたら確かめてください。
売買代金10億円以上のチェックだけ残して、あとの2つは外してみてください。その指標の威力が分かる
かと思います。一番最後に今年仕掛けた銘柄を載せています。直近ではuuumに仕掛けて儲かっています。
短所は約定率が低いことです。販売価格は2000円です。zipファイルになっていますので解凍してから
ご利用ください。エネルギー指数に関してどういうものか説明を加えておきましたので、知りたい方は購入しましょう。
ご不明な点がありましたら、気軽にコメントしてください。



バックテストの成績  ランキング情報で上位5銘柄抽出





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最適分散後の成績  資金500万円、1銘柄30万円くらい、上位2銘柄に仕掛けた時の成績
仕掛け条件に弱い銘柄を外すように条件を加えています。






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コメント

これいいですね。

こちら、購入させていただきました。この戦略面白いですね。と言うか単純なのにすごいと感動してます。資金の投入量やら、購入銘柄数やら変更していろいろ試してみています。今使っている戦略に混ぜるとどうなるかいろいろやってみたいと思います。

Re: これいいですね。

> こちら、購入させていただきました。この戦略面白いですね。と言うか単純なのにすごいと感動してます。資金の投入量やら、購入銘柄数やら変更していろいろ試してみています。今使っている戦略に混ぜるとどうなるかいろいろやってみたいと思います。


購入いただきありがとうございます。
色々試してみることはとても良いこと
だと思いますよ。どんどん自分流にア
レンジしてください。

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